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Wochenupdate KW 26 / 2018

Durch den Verkauf der Aktien am 11.06. stehen wir aktuell 14 % höher als das Musterdepot, das dem Verkaufsignal nicht gefolgt wäre. Mittlerweile korrigieren auch die Technologieaktien. Einen starken Anstieg der Volatilität auf Panik-Niveau (> 30) gab es bisher nicht. Auch der Goldpreis ist bisher nicht angesprungen. Obwohl es in der Flüchtlingsthematik europaweit Signale gibt, ist die Angst vor Zöllen nicht gebannt. Ein steigender Euro aufgrund einer Stabilisierung in Europa wäre für den DAX ebenfalls nicht förderlich.

Hiermit werden die Signale der Börsenampeln veröffentlicht.

Titel Wert Rohwert
Börsenampel Investmentfox -25 % -25 %
Börsenampel Donchian 0 % 38 %
Börsenampel Trendstärke 100 % 59 % *
Börsenampel ATH Abstand 100 % 50 % **

* Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die eine Trendstärke größer Null aufweisen.

** Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die weniger als 10 % vom 365-Tagehoch entfernt liegen. Top-Werte liegen hier bei 60 bis 80%

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Wochenupdate KW 25 / 2018

Der Verkauf der Aktien am 11.06. hat sich bisher als richtig erwiesen. Die Signale der Börsenampel haben sich weiter verschlechtert. Ein Wert der Börsenampel Donchian von 40 % wurde zuletzt im August 2015, Juli 2011, Januar 2008, November 2004 und Oktober 2000 angezeigt. Die Positionen, die im Musterdepot gewesen wären, haben insbesondere in der vergangenen Woche teilweise stark korrigiert. Bisher liefen die Technologiewerte in der USA noch gut. Am Freitag gaben sie jedoch auch nach. Entgegen der aktuellen Spannungen ist der Goldpreis noch nicht angesprungen. Die Volatilität (VDAX, VIX) ist weiterhin mit ca. 15 noch relativ gering.

Hiermit werden die Signale der Börsenampeln veröffentlicht.

Titel Wert Rohwert
Börsenampel Investmentfox 50 % 42 %
Börsenampel Donchian 0 % 40 %
Börsenampel Trendstärke 100 % 58 % *
Börsenampel ATH Abstand 100 % 54 % **

* Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die eine Trendstärke größer Null aufweisen.

** Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die weniger als 10 % vom 365-Tagehoch entfernt liegen. Top-Werte liegen hier bei 50 bis 80%

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Wochenupdate KW 24 / 2018

Hiermit werden die Signale der Börsenampeln veröffentlicht.

Titel Wert Rohwert
Börsenampel Investmentfox 100 % 100 %
Börsenampel Donchian 0 % 48 %
Börsenampel Trendstärke 100 % 65 % *
Börsenampel ATH Abstand 100 % 60 % **

* Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die eine Trendstärke größer Null aufweisen.

** Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die weniger als 10 % vom 365-Tagehoch entfernt liegen. Top-Werte liegen hier bei 50 bis 80%

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Wochenupdate KW 23 / 2018

Hiermit werden die Signale der Börsenampeln zusammenfassend veröffentlicht.

Titel Wert Rohwert
Börsenampel Investmentfox 50 % 50 %
Börsenampel Donchian 0 % 47 %
Börsenampel Trendstärke 100 % 69 % *
Börsenampel ATH Abstand 100 % 57 % **

* Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die eine Trendstärke größer Null aufweisen.

** Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die weniger als 10 % vom 365-Tagehoch entfernt liegen. Top-Werte liegen hier bei 50 bis 80%

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Performancekurve

In der folgenden Abbildung soll die Performancekurve der Strategie „RSL defensiv“ der des DAX gegenübergestellt werden. Dabei wurde die Performance auf 1 normiert. Eine Normierte Performance von 10^1 bedeutet dementsprechend eine Verzehnfachung (+900%). Des Weiteren ist anzumerken, dass die Performance zur besseren Übersicht logarithmisch dargestellt ist, denn bei einer linearen Darstellung könnte man die Performancekurve des DAX nicht wahrnehmen. Die Performancekurve ist für den Zeitraum vom 01.01.2001 bis zum 05.05.2018 dargestellt. Darüber hinaus werden Performancekurven für Renditen von 30 % p.a. und 20 % p.a. dargestellt.

Darüber hinaus soll die jährliche Performance der Strategie „RSL defensiv“ für diesen Zeitraum berechnet werden, wobei der Entscheidungstag zwischen Montag bis Sonntag variiert werden soll. Es ist zu erkennen, dass es Schwankungen um ca. 5 % p.a. gibt. Dies liegt darin begründet, dass durch die unterschiedlichen Entscheidungstage eine leicht andere Depotzusammensetzung zustande kommen kann, die selbstverständlich die Performance beeinflusst. Jedoch ist für jeden Entscheidungstag eine Performance von 25 bis 30 % p.a. ersichtlich. Der Entscheidungstag spielt daher nur eine geringfügige Rolle. In der aktuellen Umsetzung der „RSL defensiv“ wird der Schlusskurs von Freitag verwendet.

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Wochenupdate KW 15 / 2018

Aktuell werden vom Handelssystem „RSL defensiv“ folgende Aktien vorgeschlagen.

  • Aixtron
  • Cancom
  • Nvidia
  • Siltronic
  • Sartorius
  • SMA Solar
Die Strategie wird im folgenden Wikifolio umgesetzt.
Alpha: Relative Stärke nach Levy</ br></ br>

Darüber hinaus sollen die Signale der Börsenampeln zusammenfassend veröffentlicht werden.

Titel Wert Rohwert
Börsenampel Investmentfox 50 % 58 %
Börsenampel Donchian 100 % 54 %
Börsenampel Trendstärke 100 % 40 % *
Börsenampel ATH Abstand 100 % 47 % **

* Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die eine Trendstärke größer Null aufweisen.

** Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die weniger als 10 % vom 365-Tagehoch entfernt liegen. Top-Werte liegen hier bei 50 bis 80%

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Kommentar RSL defensiv

RIB Software soll entsprechend des Handelssystems durch Cancom ersetzt werden. Heute morgen wurde der Anteil Cancom-Aktien gekauft, die dem aktuellen Investitionsgrad von 50 % entsprechen. RIB Software wurde vorerst nicht verkauft, da die Position zum einen stark überverkauft ist und zum anderen heute morgen vorbörslich nicht noch weiter unter Druck kam. Der Investitionsgrad von 50 % resultiert zum einen aus einer der vier Börsenampeln (Börsenampel Investmentfox 25 %) und zum anderen aus dem Money-Management. Das Wikifolio kratzt gerade an seiner bisherigen maximalen Drawdown-Grenze von 13,7 %. Diese Drawdown-Grenze sollte nicht merklich überschritten werden. Die Investitionsquote wird daher erst wieder erhöht, wenn sich eine Erholung abzeichnet und das Wikifolio über ca. 154 € steigen kann. Dies entspricht einem Drawdown von 10 %.

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Wochenupdate KW 13 / 2018

Aktuell werden vom Handelssystem „RSL defensiv“ folgende Aktien vorgeschlagen. RIB Software wird durch Cancom ersetzt.

  • Aixtron
  • Cancom
  • Nvidia
  • Siltronic
  • Sartorius
  • SMA Solar
Die Strategie wird im folgenden Wikifolio umgesetzt.
Alpha: Relative Stärke nach Levy

Darüber hinaus sollen die Signale der Börsenampeln zusammenfassend veröffentlicht werden.

Titel Wert Rohwert
Börsenampel Investmentfox 25 % 33 %
Börsenampel Donchian 100 % 61 %
Börsenampel Trendstärke 100 % 37 % *
Börsenampel ATH Abstand 100 % 43 % **

* Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die eine Trendstärke größer Null aufweisen.

** Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die weniger als 10 % vom 365-Tagehoch entfernt liegen. Top-Werte liegen hier bei 50 bis 80%

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Wochenupdate KW 10 / 2018

Aktuell werden vom Handelssystem „RSL defensiv“ folgende Aktien vorgeschlagen. Lufthansa wird durch Satorius ersetzt.

  • Aixtron
  • RIB Software
  • Nvidia
  • Siltronic
  • Sartorius
  • SMA Solar
Die Strategie wird im folgenden Wikifolio umgesetzt.
Alpha: Relative Stärke nach Levy

Darüber hinaus sollen die Signale der Börsenampeln zusammenfassend veröffentlicht werden.

Titel Wert Rohwert Kommentar
Börsenampel Investmentfox 50 % 50 % Vorwoche -25 %, Negativ: EUWAX
Börsenampel Donchian 100 % 73 % Vorwoche Rohwert 75 %
Börsenampel Trendstärke 100 % 52 % * Vorwoche Rohwert 42 %
Börsenampel ATH Abstand 100 % 54 % ** Vorwoche Rohwert 62 %

* Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die eine Trendstärke größer Null aufweisen.

** Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die weniger als 10 % vom 365-Tagehoch entfernt liegen. Top-Werte liegen hier bei 50 bis 80%

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Wochenupdate KW 9 / 2018

Aktuell werden vom Handelssystem „RSL defensiv“ folgende Aktien vorgeschlagen. Lufthansa wird weiterhin in der Entscheidungsfindung berücksichtigt – jedoch aufgrund des Money Managements vorerst nicht gekauft.

  • Aixtron
  • RIB Software
  • Nvidia
  • Siltronic
  • Lufthansa
  • SMA Solar
Die Strategie wird im folgenden Wikifolio umgesetzt.
Alpha: Relative Stärke nach Levy

Darüber hinaus sollen die Signale der Börsenampeln zusammenfassend veröffentlicht werden.

Titel Wert Rohwert Kommentar
Börsenampel Investmentfox -25 % -25 % Vorwoche 50 %, Negativ: UBS GEM, EUWAX
Börsenampel Donchian 100 % 75 % Vorwoche Rohwert 82 %
Börsenampel Trendstärke 100 % 42 % * Vorwoche Rohwert 52 %
Börsenampel ATH Abstand 100 % 62 % ** Vorwoche Rohwert 55 %

* Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die eine Trendstärke größer Null aufweisen.

** Anteil der Aktien meines Anlageuniversums (600 Aktien), die weniger als 10 % vom 365-Tagehoch entfernt liegen. Top-Werte liegen hier bei 50 bis 80%